压力测试确立系统稳定性的一种测试方式，在软件工程、金融危机经营管理等领域应用比较普遍。通常在系统正常运作范围之外实行，以考察其功能极限和隐患。

在金融危机经营管理领域里，压力测试是指将金融机构或资产组合置于某一特定的极端情境下，如经济增长骤减、失业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。

压力测试是巴塞尔协议II中与危机价值模型VAR（99%，X）对应的概念，即对于置信度99%以外突发事件的测试。

2009年2月10日，美国财政部长盖特纳提出对全美最大的19家银行实行压力测试。这19家银行截至去年底资产均超过1000亿美元，共占美国银行系统2/3的资产和超过一半的贷款。这是美国政府旨在判定银行“缺血”程度而设定的一项调查，其最终目标是让这些金融机构在未来两年继续持有充足资本，同时仍能提给消费信贷。

约180位联邦监管官员、督察人员及经济学家参与了测试。假定两种情景：测试设定了当前危机之下和危机深化时两种情景。第一种情景中，测试方设定，美国2009年失业率为8.4%；2010年失业率达到8.8%，房价继续下跌14%.第二种情景中，美国2010年失业率达10.3%，房价继续下跌22%。

测试检验了19家银行在这两种情景中损失有多大、是否能生存下来、“弱者”需补充多少资本金等状况。

测试结果公布之前，有专家指出，如果美国银行业资金缺口超过2000亿美元，那就说明这个行业遇到了大麻烦；如果不超过1000亿美元，则说明状况不像想象的那么糟。

2009年5月7日，美国联邦储备委员会正式公布对19家大型银行的“压力测试”结果，其中10家银行必须在今年11月底前筹措到746亿美元新增资本金，以应对经济衰退加深的形势。

其中，美国银行“缺血”最多，需要筹措339亿美元。接下来依次为，富国银行137亿美元、通用汽车金融服务企业115亿美元、花旗集团55亿美元、区域金融集团25亿美元、太阳信托银行企业22亿美元、摩根士丹利18亿美元、科凯国际集团（KeyCorp）18亿美元、五三银行11亿美元、匹兹堡国民商业银行6亿美元。

摩根大通、高盛、大都会保险、美国运通、美国银行企业、纽约梅隆银行、第一资本金融企业、道富银行、BB&T银行控股企业因资产状态良好，顺利“过关”，无需另行筹措资金。

测试结果显示，假如经济衰退进一步加深，这19家银行在2009年和2010年的亏损额总计可能达到6000亿美元。这一估算也被市场视为过于乐观。

识别那些可能提高异常利润或损失发生概率的事件或情境，度量这些事件发生时银行资本充足率状况。测试的质量取决于构造合理、清晰、全面的情景。

银行的压力测试通常包含信用危机、市场危机、操作危机、其他危机等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑区别危机之间的相互作用和共同影响。

压力测试包含敏感性测试和情景测试等具体方式。敏感性测试旨在测量单个重要危机因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行危机暴露和银行承受危机能力的影响。情景测试是假设解析多个危机因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行危机暴露和银行承受危机能力的影响。

压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在危机因素与银行财务状况之间的关系，深入解析银行抵御危机的能力，形成供董事会和高级经营管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常经营管理中广泛应用各类危机计量模型的银行，压力测试应成为模型方式的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的危机状况和危机抵御能力。